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在法意無名上看到文章，講述停損就是獲利的來源，
這概念以前在講座、上課就有聽過，
今天心血來潮，就寫個程式跑跑看，
反正程式碼不用十行就寫出來了...
回測商品：台指15分K當沖交易
成本設定：0元 (單純只是想看看效果)
時間：2002/1/1~2013/1/1
進場方式：
．9點開盤價作多or作空
出場方式：
．停損30點
．當天收盤出場
只作多，總交易2734筆，平均每口獲利112.58元。
只作空，總交易2734筆，平均每口獲利1148.94元。
若多空合併，再作弊最佳化一下，總交易1501筆，平均每口獲利1994.4元。
之前在"期貨程式交易SOP"這本書上看到一句話，
"作多時小心再小心，作空時小心就可以了！"
今天我終於了解這句話的涵意了...
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